ここで書いている内容に関しては、私の見解ですので、
システムトレードを否定する訳ではないです。
ただ、システムトレードの本や教材を購入して、それなりの勉強はしました。
EAに関してなんですが、EA開発は、たいていストラテジーテスター使ってパラメーターを動かして作成している場合が多いと思います。
否定するわけじゃないんですが、
カーブフィッティングみたいなのにも陥りがちっていうのがあります。
なので基本的には他のサイトでもよく書かれてることですか、
長く使い続けられるEAはいうほどないんじゃないかと思います。
そのEAが勝ち続けているのであれば常にそのEAだけがクローズアップされて、
ずっと使い続けられるんじゃないかなって気がするんですが、あまりそういうことないですよね。
人によってですが、24時間動かせばいいよって本当かなっていうとこですね
なんかの事件とか、かなんかイベントとかそういった特に違いなく、ここで買いエントリーしたらまずいなーって言ことありますよね、凄い重大発表とかそういう時ですね、あと時間帯とかそういうところですね。EAを運営する裁量で変わってくるんじゃないかと思います。
評判がいいからという理由で、何も分からずに購入して使い続ける。
最初は調子よく勝てたとして、そのEAをずっと使い続けてた場合、ドローダウンが発生しだして、負けが続き出した場合。
不安ですよね。
買ったEAの手法やシステムが解らないし、相場の状況も分析判断できない状態で、判断のしようがないですよね。
例えば、ずっとしばらくそのEAが勝っていた場合、勝った状態でドローダウンがあるかもしれないから「この辺でやめておこう」とそのEAめれますかって話ですね。
勝ってる時、儲かってる状態で、基本的に、もっと儲けてやるっていう欲が出てきて、結局それをずっと使い続けますよね。
ドローダウンが発生しだしても、もまた回復するだろうっていう期待でやるんじゃないかと思います。
勝ち続けるEAに当たるとしたらそれは本当に宝くじで億を当てると同じぐらいの確率じゃないかなと思っています。
それだったら普通に宝くじ買った方がまだお金を損するリスクがすくないですか。
まだそっちの方が可能性としては、ちょっとでも戻って来る可能性があります。
なので市販のEAを買う場合には、バックテストのデータをみて分析し、できれば検証して買うべきです。
全然検証もしないで買うのは、私の感覚ではありえません。
特に、誇大広告の文章に乗せられて、どいう手法のシステムかも解らずブラックボックスのものを買うのはお金をドブにすてるようなものです。
厳しい言い方になりますが、それで損しても、「楽して簡単に儲けようう」と考えた自分が悪いんでしょと思います、何度も同じことをこのサイトの中で書いてますが、投資は全て自己責任です。
もっと厳しく言えば、そいう人達がいるから、優秀なEAが埋もれてしまう結果になる。
もし、これが、EAの評価に厳しい人たちが多くいたなら、そういう、いい加減な怪しいEAは少なくなっていくと思います。
ちなみに、私の場合ですが、裁量 + 自動売買っていう形でやっています。
半自動売買です、
エントリーは裁量でして、エグジットは自分が考えたいくつかのトレーリングストップを使ってトレードするようにしてます。
なず、もしすごい自動売買ソフトがあったとします。
そんなものが世の中に出回ったら一瞬に全ての人が大金持ちになります。
大体そんな自動売買ソフトが数万円数十万ぐらいであると思いますか。
もし、そんなすごい自動売買ソフトがあったとしてもそんなものは世の中には出てきません。
以下の内容は、少し難しいと思いますが、
もし、システムトレードに少しでも興味があるなら
しっかりと読んで下さい。
インターネット上に書かれているような、
「ほったらかしで勝手に現金が・・・・・・」とか
「現在、これだけの利益が・・・・・」など
の広告に安易に飛びついて時間とお金を失わないように！
今回の内容はメタクオーツ社が開発した
MT4（メタトレーダー４）のEA(エキスパートアドバイザー)
を使っての説明になります。
EAはMT4上で動作する自動売買ソフトです。
詳しく知りたい方は 「MT4 EA」
で検索すればたくさんの情報が出てきますので
そちらを参考にして下さい。
ここで書いている内容は、
どの自動売買システムでも参考になるはずです。
それでは本題に、
まずは、システムトレードと裁量トレードを
比較しての長所と短所についてです。
システムトレードはプロペスト理論にもあるように、
人間は感情に左右され、負けやすくなっているが
感情に左右されることなく２４時間トレードしてくれて、
簡単に入手でき、最初に一度設定しておけば
その後、手間がかかりません。ただ、細かい設定や、
相場の状況に応じての臨機応変なトレードは難しい。
それに対し、裁量トレードでは、手法の確立や検証、
感情のコントロールなどに時間がかかるが
経験を積むことで、相場に合わせて、細かく、
臨機応変にトレードができることでしょうか。
次に、自動売買プログラム（MT4ではEA）を評価する場合に
見るべき項目についてお話します。
インターネット上では、たくさんのEAが販売されていますが、
基本的に、あくまで、販売する為のページなので
その内容は良いことしか書いていません。
そのプログラムを評価する上で押さえておくべき項目です。
１、バックテストとフォワードテストを載せていて、
かつ、その期間も短くないもの
２、詳細な履歴が載せてあるもの
３、モデルがEvery tick（全テック）であること
４、Mismatched charts errors の値が小さいもの
５、できればリアルテストの結果があればベスト
MT4にはストラテジーテスターという、
プログラムをバックテスト（検証）する
ツールが備わっているのでテストの結果を
載せていないものは論外です。
バックテスト用のヒストリカルデータ（１分足、テック）は、
ネット上で提供しているFX業者がいくつもあるので
１０年ぐらいの期間は簡単に入手できるはずです。
なので、テスト期間が短いのは何か意図があると
考えざるおえないです。
３、４、の項目はEAテスト時の設定に関するものです。
この設定でテストしていないと、テストの信頼性がないです。
詳細の説明は省きます。
次に、そのEA（自動売買プログラム）の取引手法についてです。
一般に自動売買プログラムの内容、手法はブラックボックスです。
ですが、テスト結果からそのプログラムの手法がおおよそ解ります。
実際のテスト結果（ストラテジーテスターレポート）を例にして説明します。
以下のテスト結果はインターネット上で販売されているEAのテスト結果です。
赤枠で囲んだ部分からそのトレード手法が推測できます
番号① 勝率 88.99%
高勝率からレンジ相場を狙った逆張り手法の可能性が高い
番号② 平均勝トレード $6.70 平均負トレード $37.08
勝トレードより、負トレードの損失が大きいということから
やはりレンジを狙った逆張り手法の可能性が高い
番号③ 平均連勝数 16 平均連敗数 2
高勝率の手法なので当然連勝が多いのですが、
これも逆張り系の手法と推測できる
番号④ トレード履歴の詳細 #13 1.29990で売り #14 1.30040で売り
13と#14の取引では売り（sell）が連続で発生しています。
１回目の#13を決済する前に#14の新規ポジションが入っていて、
かつ、1回目#13に対して#14の方が価格が高いところで売りが入っています。
このことから推測すると、このEAにはナンピンの
システムプログラムが入っていると思われます。
結論として ①～④の内容からこのEAはレンジ相場を狙った、
ナンピン逆張りのEAと思われます
ポートフォリオを組む場合などには、
どういうトレード手法であるかを認識できてないと
同じようなEAを購入したりしてしまい、リスクヘッジになりません。
もう一つ非常に注意すべき点として、
嘘いつわりなくバックテストの結果が良いとしても、
必ずしも今後も、良い結果が得られるとは限らないということを覚えておいて下さい。
例えば、カーブフィッティングという言葉があります。
これは、簡単に言うとその自動売買プログラムの
設定値（パラメータ）をテストで利益が出るように
過剰に調整したものをいいます。
開発プログラマーのスキルによりますが、
気づかず、知らずにカーブフィッティングしている場合もあります。
カーブフィッティングしている自動売買システムでは、
相場の状況が過去と少し違っただけでそのシステムは機能しなくなります。
インターネット上で多くの自動売買プログラムが販売されていますが、
購入しても機能しないものがたくさんあります。
それはなぜか、私の考えるには、
プログラムスキルが乏しい人が数合わせで過去の相場で利益が
出るように作ったプログラムが多いことと、
裁量で勝てるスキルがない人が、思いつきでプログラムを作成している
からではないかと思っています。
また、バックテストの結果から
損切りしないシステムや無限ナンピンするシステムや
マーチンゲールタイプの システムなども判断できるのですが
これらのトレード手法は、一般的に破綻する確率が高いと言われています。
なので、そういったタイプのトレード手法のEAは
あまり選択しないほうが良いと思われます。
ちょっと、まとめますね、
システムトレードをするには、
きちんとしたデータでバックテストしているのか、
過剰な最適化をしていないか、
どういう手法の売買システムか、などを正しく評価でき、
良い売買システムを選択できるスキルが必要。
これまで書いたことをあなたはしっかり勉強し、
自動売買システムを購入すべきなんですが・・・・。
できますか？
ここで書いている内容は、自動売買システムを選択する上で
知っておくべきことのほんの一部です。
私はシステムトレードの教材を購入していろいろ勉強しました。
ちなみに、自分で実際にMT4のEA（トレードプログラム）を作成して
トレードしたこともあります。
それを通して、思ったことは、
システムをきちんと評価できるスキルをつけるには
裁量トレードと同様に、かなりの勉強時間と労力が必要。
そして、私にとって一番のネックと感じたことは、
インターネット上で販売されている売買システムは、
基本的にはブラックボックスであり、トレード手法の詳細までは
完全には解らないという部分です。
何度もいいますが、そのトレード手法（システム）
は長期で稼げるものですか？
たまたま、そのシステムが、
今の相場に合っていただけじゃないですか？
その判断がある程度できますか？
最初にも書きましたが、決してシステムトレードを
否定するものではありません。
人によって、得意不得意分野があると思いますので、
そういうシステムの検証評価が好きで得意分野だという方には
システムトレードが向いているのかもしれませんし、
私自信も、裁量トレードで自動売買できそうな手法が確立できれば、
自分又は依頼してプログラムを作成し、運用してみたい
とも思っていますし、通貨の相関関係や、トレンド手法、逆張り手法など
を組み込んでリスクヘッジしたポートフォリオを構築してみたい
とも思っています。
ただ、現時点では裁量トレードのスキルを上げることに専念し、
システムトレードはその先だと考えています。
確かに、今、リアルで利益が上がっているシステムを購入して
儲けられるかもしれません。
でも、そのシステムがいつまで機能するか解らないし、
機能しなくなって、次に購入するシステムが勝つとは限らないです。
私には、宝くじを買うようなものに思えます。
但し、しっかり時間と労力をかけて勉強し、
良い自動売買システムを選択できるスキルがあれば別です。
前回のブログでの、勝率９９％の手法や今回のネット上で販売されているの
勝率88.99%の高勝率のシステム。
もう一度いいますが、勝率 ≠ 儲かる （イコールではない）
なので、インターネット上に氾濫する
「勝率○○％の驚愕のシステム！！」
などには、安易に飛びつかないように！
今回は、少し難しい話になりました。
書いている内容が難しく全く理解できないという方は、
システムトレードはお勧めできないです。
参考になれば幸いです。